Forex Hedging Estratégia Correlação

Usando correlações de moeda para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, é importante entender a sensibilidade de suas carteiras para a volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP JPY) , Por exemplo, você está realmente negociando um derivativo dos pares GBP USD e USD JPY, portanto, o GBP JPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento das correlações em mente, olhemos para as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, durante o mês de fevereiro (um mês), EUR USD e USD GBP tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isso implica que, quando o EUR USD se manda, o GBP USD também se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contrapartida, o EUR USD e USD CHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EUR USD se recuperou, o USD CHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USD CAD e USD CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança. É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. Forte correlação hoje pode não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de fim de semana de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que EUR USD compartilha com outros pares: Calculando correlações você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns grátis) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que eles são GBP USD e USD JPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par ao longo do período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF se movem em direções opostas ne 100 vezes, você veria que ter um portfólio de USD EUR longo e CHF USD longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o USD USD se manda, o USD CHF será submetido a Selloff. Por outro lado, a retenção de USD EUR e AUD USD ou NZD USD é similar ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco enquanto ainda mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, ao invés de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EUR USD é de 10 para um monte de 100.000 unidades enquanto o valor de um movimento de pip em USD CHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para proteger a exposição USD USD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um USD EUR curto de 100.000 unidades e um USD USD de USD 100.000. Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EUR USD, a posição USD CHF baixa seria rentável, provavelmente se aproximando de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte venda de EUR USD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, consulte o nosso Tutoriais Forex.) Um psicólogo de riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, The General Theory of Employment. Three Pairs Hedging Oi pessoal, eu sou um grande fã de hedging -) Aqui, mostro-lhe como eu hedge quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot significa cada moeda quotGBPquot quotUSDquot e quotCHFquot aparece Duas vezes nesses três pares. GBPUSD Comprar USDCHF Comprar GBPCHF Vender GBPUSD Vender USDCHF Vender GBPCHF Comprar Eu não usei nenhum indicador, mas demorou um pouco para obter lucro. Eu usei o mesmo loterismo em todos os três pares e TP de 100. Um poderia dizer, hey, por que você não trocou apenas GBPUSD e GBPCHF porque causa um DD tão grande que pode explodir uma conta em muito pouco tempo, então não tente Isto em casa -) Imagem anexa (clique para ampliar) Aqui mais alguns exemplos para cobertura de três pares: COMPRAR COMPRAR VENDER OU VENDER VENDER COMPRAR EUR CHF CHF JPY EUR JPY GBP CHF CHF JPY GBP JPY USD CHF CHF JPY USD JPY EUR GBP GBP CHF EUR CHF EUR USD USD CHF EUR CHF EUR GBP GBP JPY EUR JPY EUR GBP GBP USD EUR USD USD USD USD JPY EUR JPY GBP USD USD CHF GBP CHF GBP USD USD JPY GBP JPY Ainda existem algumas oportunidades, mas os spreads são Muito alto Eu usei uma EA simples, onde eu só tive que entrar nos três pares, quer eu queira abrir uma ordem de venda ou compra para os pares únicos, o loteria e o TP. Não usou nenhum indicador e abriu novos negócios assim que os anteriores foram fechados. Mas eu não tenho essa EA e não sei mais o nome dela. Mas eu tinha isso a partir deste fórum. Eu preferiria ter tamanho de Lote automático (calculado por porcentagem de margem livre) e TP automático (calculado por porcentagem de equivalência patrimonial). Oi pessoal, eu sou um grande fã de hedging -) Aqui, eu mostro como eu cubro quotcircel pairsquot GBPUSD gt USDCHF gt GBPCHFquot quotCircel pairsquot significa que cada moeda quotGBPquot quotUSDquot e quotCHFquot aparece duas vezes nesses três pares. GBPUSD Comprar USDCHF Comprar GBPCHF Vender GBPUSD Vender USDCHF Vender GBPCHF Comprar Eu não usei nenhum indicador, mas demorou um pouco para obter lucro. Eu usei o mesmo loterismo em todos os três pares e o TP de 100. Um poderia dizer, hey, por que você não trocou apenas GBPUSD e GBPCHF porque causa um DD tão grande que pode explodir. Olhando para o seu resultado, parece que você teria sido mais rentável se você mudasse para GBPUSDBUY USDCHFSELL GBPCHFSELL GBPUSDSELL USDCHFBUY GBPCHFBUY Você já tentou dessa maneira Que configuração você usa para entrar no comércio Com Deus é impossível perder o GBPUSD e o USDCHF são negativos Correlacionados, que sempre devem ser negociados vender vender ou comprar comprar. USDCHF e GBPCHF são correlacionados positivamente, que devem ser sempre negociados vendem comprar ou comprar vender. GBPUSD e GBPCHF também são correlacionados positivamente, que devem ser sempre negociados vendem comprar ou comprar vender. Então, por favor, não misture. Talvez haja um mal-entendido. Eu concordo com você. Não era eu para misturá-lo. Era Rglenn e eu estava apenas explicando isso para ele. O inglês não é minha língua materna, então talvez eu tenha dito algo errado, mas repito. EU CONCORDO com você Cash4u2 Market é como um quebra-cabeça, VOCÊ tem que caber as peças. Oi, quais serão suas regras de negociação, como eu quero dizer: 1. Qualquer limite para o número de negócios (conforme a cesta Comprar ou Vender) Vejo o seu Resultados que às vezes você faz mais de 1 conjunto de Compra ou Venda em um dia de negociação. 2. Qualquer (s) sessão (s) específica (s) 3. Requisitos de entrada (s) Ou apenas entre Compra Venda cesta quando fechou a cesta anterior com lucro Esperando que alguém codifique esta EA para nós. Cheers, eu não usei nenhum sinal ou indicador, a EA abriu ordens com o mesmo loterismo nos três pares e o fechou com lucro. Após o fechamento, abriu os próximos negócios diretamente. Mas acho que um indicador útil poderia acelerar os negócios positivos. Não usei sinais ou indicadores, a EA abriu ordens com o mesmo loterismo nos três pares e o fechou com lucro. Após o fechamento, abriu os próximos negócios diretamente. Mas acho que um indicador útil poderia acelerar os negócios positivos. Eu realmente me pergunto. É tão fácil ganhar dinheiro no forex. Eu tentei esses sistemas anteriormente, mas não muito lucrativo. E um dos motivos é que os corretores se espalham. Bem, eu tenho anexado como o mesmo e você pode estar falando. É para 4 pares. Qualquer um pode entrar 3 pares e deixar o 4º par em branco ... Bem, melhor sorte para o seu novo tópico